每種所謂期權 "spread" 都有其死穴

[mtr]

試想想片中提及的 calendar spread。如果小米響做左個套 calendar spread 後股價忽然急跌會點 (例如佢股價於今年 4 月有部 SU7 出左意外個陣) ...

[joe]

[streamboy]

呢D策略，冇事就當收租，爆邊就一次比返佢

[joe]

[mtr]

呢D策略，冇事就當收租，爆邊就一次比返佢

小弟 simulate + back test 過近月急升/急跌股票後都理解錯左。學片中 long calendar spread，買入下月 call option，沽出即月相同行使價 call option，急跌頂多輸晒所有 net option premium paid，但急升，例如近日的康方生物 (9926)，早輪國泰君安 (1788)，short call 個邊變成價內固然輸爆廠，但 long call 個部分未必跟足升，像康方咁升法還好一點，有方法做得切對沖，但 1788 咁大裂口爆升你未必對沖得切。

[joe]